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无线充算法hanxin360 2024-05-22 17:14 44
冲稳比(SWR)算法公式: SWR = (投资组合初值 x SWR初值 / 投资组合期初值其中,SWR初值通常为3-4%,投资组合初值为投资组合的目标价值,投资组合期初值为投资组合的当前价值。Fisher过程算法公式: F(t+1 = F(t + (μ - σ^2/2 ?t + σ√(?t Z 其中,F(t 为投资组合在时刻t的价值,μ为预期收益率,σ...

冲稳保具体算法公式?

2024-05-22 17:14:57无线充新闻

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冲稳比(SWR)算法公式: SWR = (投资组合初值 x SWR初值) / 投资组合期初值其中,SWR初值通常为3-4%,投资组合初值为投资组合的目标价值,投资组合期初值为投资组合的当前价值。

Fisher过程算法公式: F(t+1) = F(t) + (μ - σ^2/2)?t + σ√(?t)Z 其中,F(t)为投资组合在时刻t的价值,μ为预期收益率,σ为标准差,?t为时间间隔,Z为标准正态分布的随机变量。

这些算法公式可以用来计算冲稳保的具体数值,但具体选择哪种算法取决于个人或机构的需求和偏好。

冲稳保算法是一种用于评估金融市场风险的方法。其具体算法公式包括以下几个步骤:

首先,计算资产的历史收益率序列。

然后,计算资产的均值和标准差。

接下来,根据资产的均值和标准差,计算资产的风险价值。

最后,根据资产的风险价值,计算资产的冲稳保值。冲稳保值越高,表示资产的风险越小,投资者可以更加稳定地持有该资产。冲稳保算法可以帮助投资者评估不同资产的风险水平,从而做出更加明智的投资决策。

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